Soi “an toàn vốn” của ngân hàng trong mùa Đại hội cổ đông 2023
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Tại thời điểm các ngân hàng đang chạy đua cho mùa Đại hội cổ đông 2023, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng, đáng chú ý, một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn trên 15%, dù yêu cầu tối thiểu chỉ ở mức 8%.
Theo Chứng khoán VNDirect, hệ số CAR đã ghi nhận cải thiện tốt trong những năm gần đây, khi các ngân hàng đang từng bước tiến tới những tiêu chuẩn của Basel III và xây dựng một bộ đệm vốn vững chắc cho việc tăng trưởng tín dụng trong tương lai.
Hiện có hơn 20 ngân hàng đã áp dụng tiêu chuẩn Basel II, trong đó, 6 ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột. Những động thái này sẽ giúp các ngân hàng quản trị rủi ro và vốn hiệu quả hơn.
Hệ số CAR được tính theo thông tư số 41 tiếp cận chuẩn mực quốc tế Basel II, được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025", ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 - 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 - 12%.
GS.TS. Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhận định: "Hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng tiến tới các chuẩn mực quốc tế, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống trong ngân hàng". Techcombank hiện là ngân hàng đứng dầu về chỉ số CAR, ở mức 15,2% - cao nhất hệ thống ngân hàng và gần gấp đôi mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Thông tư 41 (Basel II).
Đáng lưu ý, chỉ số này không phải chỉ cuối năm 2022 mới xuất hiện mà đã được Techcombank duy trì trên 15% trong 16 quý liên tiếp. CAR cao là minh chứng cho năng lực của ngân hàng trong việc đáp ứng các khoản nợ phải trả có thời hạn và các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác. Thậm chí cho dù nền kinh tế có bị ảnh hưởng mạnh như thế nào thì khi CAR tốt, ngân hàng vẫn còn thừa vốn để giải quyết những tất cả các tình huống nợ xấu xảy ra.
Một chỉ tiêu an toàn khác là tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) cũng được Techcombank đảm bảo đúng theo quy định, duy trì từ 75 – 78% trong 5 quý liên tiếp, tại thời điểm cuối năm 2022 là 76,6% - thấp hơn so với mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân là 80%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại Techcombank theo quy định, cuối năm 2022 ở mức 28,8%. Năm 2022, trong khi hệ thống ngân hàng gặp khó với huy động vốn thì Techcombank vẫn huy động được hơn 1 tỷ USD vốn dài hạn 2-3 năm, giúp đảm bảo thanh khoản phục vụ khách hàng.